TÜKENDİ
Finansal Stokastik Süreçler
32,41 TL
| SKU | 9786056465567 |
|---|---|
| Yazar | Doç. Dr. Sezgin Demir |
| Yayınevi | Kitapana |
Temel Istatistik ve Matematik
Stokastik Süreçler
Dalgalanirlik Modelleri
Finansin matematik ve istatistik ile iliskisi 1960’li yillara kadar elementer düzeyde kalmistir. Tüm islemlerin deterministik ortamlarda gerçeklestigi varsayiminin geçerli oldugu bu dönemde risk olgusu sadece sans oyunlari için kullanilmistir. Portföy Teorisinin ortaya çikisive Bretton Woods Sisteminin yikilmasi sonrasinda dalgali kur rejiminin kullanilmaya baslanmasi ile finans gelecegi baz alan hesaplamalara baslamistir. Sonrasinda bu hesaplamalarin odaginda Olasilik Teorisinin olmasi kaçinilmaz olmustur.
Belirsizligi ölçmekten öteye giderek finansal piyasalarda tahmin yagmak istedigimizde dogadaki rastsalliga yakin süreçler ile karsilasiriz. Bu noktada bazen olasilik teorisinin mevut teoremleri finansal tahminler için yeterli olmaz. Bir hisse senedinin fiyat hareketinin modellenmesi için sudaki ölü polenlerin hareketini açiklayan Brownian Hareketinin kullanilmasi saniyorum bu durumu açiklayan en çarpici örnektir. Ancak finansal hesaplamalarin herhangi bir baska sürece birebir uygun olamayacagi, ekonominin degisken ve geçmiste yasananlardan tamamiyla bagimsiz yapisi ile açiklanabilir. Gelecege iliskin yapabilecegimiz en iyi tahminin sadece elimizdeki son durumu gösteren veri oldugu stokastik sürecin riskli bir varligin fiyat hareketini modellemede kullaniyor olmamiz konunun ne denli kendine özgü oldugunu bize açiklamaktadir.
Stokastik Süreçler
Dalgalanirlik Modelleri
Finansin matematik ve istatistik ile iliskisi 1960’li yillara kadar elementer düzeyde kalmistir. Tüm islemlerin deterministik ortamlarda gerçeklestigi varsayiminin geçerli oldugu bu dönemde risk olgusu sadece sans oyunlari için kullanilmistir. Portföy Teorisinin ortaya çikisive Bretton Woods Sisteminin yikilmasi sonrasinda dalgali kur rejiminin kullanilmaya baslanmasi ile finans gelecegi baz alan hesaplamalara baslamistir. Sonrasinda bu hesaplamalarin odaginda Olasilik Teorisinin olmasi kaçinilmaz olmustur.
Belirsizligi ölçmekten öteye giderek finansal piyasalarda tahmin yagmak istedigimizde dogadaki rastsalliga yakin süreçler ile karsilasiriz. Bu noktada bazen olasilik teorisinin mevut teoremleri finansal tahminler için yeterli olmaz. Bir hisse senedinin fiyat hareketinin modellenmesi için sudaki ölü polenlerin hareketini açiklayan Brownian Hareketinin kullanilmasi saniyorum bu durumu açiklayan en çarpici örnektir. Ancak finansal hesaplamalarin herhangi bir baska sürece birebir uygun olamayacagi, ekonominin degisken ve geçmiste yasananlardan tamamiyla bagimsiz yapisi ile açiklanabilir. Gelecege iliskin yapabilecegimiz en iyi tahminin sadece elimizdeki son durumu gösteren veri oldugu stokastik sürecin riskli bir varligin fiyat hareketini modellemede kullaniyor olmamiz konunun ne denli kendine özgü oldugunu bize açiklamaktadir.